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| dc.creator | Francis Carolina Fernández Borrero | |
| dc.creator | Ángel Cova | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T15:41:28Z | |
| dc.date.available | 2022-03-17T15:41:28Z | |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36428605003 | |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/43669 | |
| dc.description | Se estima los precios de una muestra de bonos de deuda pública soberana venezolana, utilizando datos de frecuencia diaria desde el 02 de mayo a el 31 de julio de 2012 con el modelo de Nelson-Siegel (1987). Se determina el mejor ajuste para la muestra seleccionada y se analiza la capacidad predictiva del modelo propuesto, si sobrestima, subestimada o es ajustado. La metodología basada en la perspectiva parsimoniosa de N-S. La estructura temporal de las tasas de interés se construye utilizando las tasas Spot debido a su habilidad para separar los componentes de corto, mediano y largo plazo. La evidencia empírica encontrada sugiere que el modelo propuesto presenta un buen ajuste respecto a los precios observados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Central de Venezuela | |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=364 | |
| dc.rights | Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura | |
| dc.source | Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura (Venezuela) Num.1 Vol.XIX | |
| dc.subject | Economía y Finanzas | |
| dc.subject | Estructura temporal de las tasas de interés | |
| dc.subject | tasas spot y curvas de rendimiento | |
| dc.title | Estimación de los precios de los bonos de deuda soberana. Venezuela mayo-julio 2012. Enfoque metodología Nelson-Siegel | |
| dc.type | artículo científico |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
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