Se estima los precios de una muestra de bonos de deuda pública soberana venezolana, utilizando datos de frecuencia diaria desde el 02 de mayo a el 31 de julio de 2012 con el modelo de Nelson-Siegel (1987). Se determina el mejor ajuste para la muestra seleccionada y se analiza la capacidad predictiva del modelo propuesto, si sobrestima, subestimada o es ajustado. La metodología basada en la perspectiva parsimoniosa de N-S. La estructura temporal de las tasas de interés se construye utilizando las tasas Spot debido a su habilidad para separar los componentes de corto, mediano y largo plazo. La evidencia empírica encontrada sugiere que el modelo propuesto presenta un buen ajuste respecto a los precios observados.