1. Repositorio institucional de CLACSO
2. Colección de los Centros Asociados
3. México
4. División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

Título :	Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFS
Palabras clave :	Economía y Finanzas;Diversificación internacional;portafolios de inversión;modelo de Markowitz;valor en riesgo;ETFs;G10;G11
Editorial :	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Descripción :	El presente trabajo tiene por objetivo analizar y comparar estrategias de diversificación internacional, empleando activos tradicionales (acciones) y exchange traded fund (ETFs) de cuatro diferentes países: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y México; el periodo de estudio es de enero de 2012 a abril del año 2018. La hipótesis es que, la estrategia de inversión que incluye ETFs es más redituable, tanto por la naturaleza de dichos instrumentos, como por las comisiones que se generan a través de la estrategia tradicional, en la cual se emplea un número mayor de activos, con el objeto de diversificar el riesgo de cada mercado local. La metodología implementada consiste en el modelo de Markowitz, para la obtención de la frontera eficiente, además de la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de cada portafolio (tradicional vs ETF).
URI :	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94829
Otros identificadores :	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41362257003
Aparece en las colecciones:	División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.