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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorRosalinda Arriaga Navarrete-
dc.creatorJorge Eduardo Castro Olivares-
dc.creatorMiriam Sosa Castro-
dc.date2019-
dc.date.accessioned2022-03-22T18:49:17Z-
dc.date.available2022-03-22T18:49:17Z-
dc.identifierhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41362257003-
dc.identifier.urihttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94829-
dc.descriptionEl presente trabajo tiene por objetivo analizar y comparar estrategias de diversificación internacional, empleando activos tradicionales (acciones) y exchange traded fund (ETFs) de cuatro diferentes países: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y México; el periodo de estudio es de enero de 2012 a abril del año 2018. La hipótesis es que, la estrategia de inversión que incluye ETFs es más redituable, tanto por la naturaleza de dichos instrumentos, como por las comisiones que se generan a través de la estrategia tradicional, en la cual se emplea un número mayor de activos, con el objeto de diversificar el riesgo de cada mercado local. La metodología implementada consiste en el modelo de Markowitz, para la obtención de la frontera eficiente, además de la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de cada portafolio (tradicional vs ETF).-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagees-
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco-
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=413-
dc.rightsAnálisis Económico-
dc.sourceAnálisis Económico (México) Num.87 Vol.XXXIV-
dc.subjectEconomía y Finanzas-
dc.subjectDiversificación internacional-
dc.subjectportafolios de inversión-
dc.subjectmodelo de Markowitz-
dc.subjectvalor en riesgo-
dc.subjectETFs-
dc.subjectG10-
dc.subjectG11-
dc.titleAnálisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFS-
dc.typeartículo científico-
Aparece en las colecciones: División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

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