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América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94415| Título : | Times and Sizes of Jumps in the Mexican Interest Rate |
| Palabras clave : | Economía y Finanzas;Jumps;monte carlo;diffusion model;gibbs sampler |
| Editorial : | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco |
| Descripción : | This paper examines the role of jumps in a continuous-time short-term interest rate model for Mexico. A filtering algorithm provides estimates of jumps times and sizes in the time series of Mexican cetes for the 1998-2006 period. The empirical results indicate that the inclusion of jumps in the diffusion model represents a better alternative than not to include them. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94415 |
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311449003 |
| Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha |
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