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  4. División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha
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Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorJosé Antonio Núñez Mora-
dc.creatorArturo Lorenzo Valdés-
dc.date2008-
dc.date.accessioned2022-03-22T18:47:22Z-
dc.date.available2022-03-22T18:47:22Z-
dc.identifierhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311449003-
dc.identifier.urihttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94415-
dc.descriptionThis paper examines the role of jumps in a continuous-time short-term interest rate model for Mexico. A filtering algorithm provides estimates of jumps times and sizes in the time series of Mexican cetes for the 1998-2006 period. The empirical results indicate that the inclusion of jumps in the diffusion model represents a better alternative than not to include them.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languageen-
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco-
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=413-
dc.rightsAnálisis Económico-
dc.sourceAnálisis Económico (México) Num.53 Vol.XXIII-
dc.subjectEconomía y Finanzas-
dc.subjectJumps-
dc.subjectmonte carlo-
dc.subjectdiffusion model-
dc.subjectgibbs sampler-
dc.titleTimes and Sizes of Jumps in the Mexican Interest Rate-
dc.typeartículo científico-
Aparece en las colecciones: División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

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