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América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94382| Título : | Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado |
| Palabras clave : | Economía y Finanzas;modelo simétrico M-GARCH;rendimiento;volatilidad |
| Editorial : | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco |
| Descripción : | La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamente en el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparación de volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S&P500. Para ello, se lleva a cabo una estimación simultánea a través del modelo multivariado GARCH |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94382 |
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304811 |
| Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha |
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