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  4. División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha
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Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorJorge Ludlow-
dc.creatorBeatriz Mota-
dc.date2006-
dc.date.accessioned2022-03-22T18:47:12Z-
dc.date.available2022-03-22T18:47:12Z-
dc.identifierhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304811-
dc.identifier.urihttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94382-
dc.descriptionLa volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamente en el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparación de volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S&P500. Para ello, se lleva a cabo una estimación simultánea a través del modelo multivariado GARCH-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagees-
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco-
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=413-
dc.rightsAnálisis Económico-
dc.sourceAnálisis Económico (México) Num.48 Vol.XXI-
dc.subjectEconomía y Finanzas-
dc.subjectmodelo simétrico M-GARCH-
dc.subjectrendimiento-
dc.subjectvolatilidad-
dc.titleVolatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado-
dc.typeartículo científico-
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