No linealidad en los mercados accionarios latinoamericanos

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94331

Título :	No linealidad en los mercados accionarios latinoamericanos
Palabras clave :	Economía y Finanzas;rendimientos de activos;dinámico no lineal;modelos SETAR
Editorial :	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Descripción :	Se evalúa la dinámica no lineal en los precios de los índices accionarios de Argentina, Brasil, Chile Colombia, México y Perú. Se utiliza un modelo de cambio de régimen (SETAR) con tres regímenes. La idea de estos tres regímenes es que existen inversionistas no informados que provocan una dinámica diferente para rendimientos grandes (positivos y negativos) y rendimientos pequeños (cercanos al equilibrio). Se encuentra que los modelos no lineales son estadísticamente más adecuados y presentan medidas de desempeño de ajuste y predicción mejores para los casos analizados.
URI :	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94331
Otros identificadores :	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304505
Aparece en las colecciones:	División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

Ficheros en este ítem:

No hay ficheros asociados a este ítem.