No linealidad en los mercados accionarios latinoamericanos

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América Latina y el Caribe

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.creator	Arturo Lorenzo Valdés	-
dc.date	2005	-
dc.date.accessioned	2022-03-22T18:47:00Z	-
dc.date.available	2022-03-22T18:47:00Z	-
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304505	-
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94331	-
dc.description	Se evalúa la dinámica no lineal en los precios de los índices accionarios de Argentina, Brasil, Chile Colombia, México y Perú. Se utiliza un modelo de cambio de régimen (SETAR) con tres regímenes. La idea de estos tres regímenes es que existen inversionistas no informados que provocan una dinámica diferente para rendimientos grandes (positivos y negativos) y rendimientos pequeños (cercanos al equilibrio). Se encuentra que los modelos no lineales son estadísticamente más adecuados y presentan medidas de desempeño de ajuste y predicción mejores para los casos analizados.	-
dc.format	application/pdf	-
dc.language	es	-
dc.publisher	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco	-
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413	-
dc.rights	Análisis Económico	-
dc.source	Análisis Económico (México) Num.45 Vol.XX	-
dc.subject	Economía y Finanzas	-
dc.subject	rendimientos de activos	-
dc.subject	dinámico no lineal	-
dc.subject	modelos SETAR	-
dc.title	No linealidad en los mercados accionarios latinoamericanos	-
dc.type	artículo científico	-
Aparece en las colecciones:	División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

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