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4. División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

Título :	Generating covariances in multifactor CIR model Generación de covarianzas con el modelo multifactorial CIR
Palabras clave :	Tasas de interés
Editorial :	Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas.
Descripción :	1 archivo PDF (12 páginas). efrsfrivuno. RESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o en el modelo extendido CIR multifactorial. ABSTRACT: This paper presents a general framework of how to generate covariances between riskless interest rate r(t) instruments, and financial instruments with intensity of default λ(t) , in Cox, Ingersoll, Ross (CIR), or in the extended multifactor CIR model. Clasificación JEL (JEL classification): C15, C58, C63. KEYWORDS (PALABRAS CLAVES): CIR Model, Multifactor Model for Interest Rate, Girsanov Theorem, Modelo CIR, modelo multifactorial para tasa de interés, Teorema de Girsanov.
Otros identificadores :	Szatzschneider, Wojciech.(2014). "Generating covariances in multifactor CIR model". Estocástica: finanzas y riesgo, 4 (1), pp. 87-98. 2007-5383 2007-5375 http://hdl.handle.net/11191/4188 https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n1/Szatzschneider
Aparece en las colecciones:	División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

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