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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorSzatzschneider, Wojciech-
dc.date2016-01-25T11:19:55Z-
dc.date2016-01-25T11:19:55Z-
dc.date2014-01-30-
dc.identifierSzatzschneider, Wojciech.(2014). "Generating covariances in multifactor CIR model". Estocástica: finanzas y riesgo, 4 (1), pp. 87-98.-
dc.identifier2007-5383-
dc.identifier2007-5375-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11191/4188-
dc.identifierhttps://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n1/Szatzschneider-
dc.description1 archivo PDF (12 páginas). efrsfrivuno.-
dc.descriptionRESUMEN: Se presenta el marco general para generar covarianzas entre instrumentos con tasas de interés libre de riesgo r(t) e instrumentos con intensidad de incumplimiento λ(t) , en el modelo Cox, Ingersoll, Ross (CIR) o en el modelo extendido CIR multifactorial. ABSTRACT: This paper presents a general framework of how to generate covariances between riskless interest rate r(t) instruments, and financial instruments with intensity of default λ(t) , in Cox, Ingersoll, Ross (CIR), or in the extended multifactor CIR model. Clasificación JEL (JEL classification): C15, C58, C63. KEYWORDS (PALABRAS CLAVES): CIR Model, Multifactor Model for Interest Rate, Girsanov Theorem, Modelo CIR, modelo multifactorial para tasa de interés, Teorema de Girsanov.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.formattext/xml-
dc.languageen-
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, DCSH, Departamento de Administración, DCBI, Departamento de Sistemas.-
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0-
dc.rightsopenAccess-
dc.subjectTasas de interés-
dc.titleGenerating covariances in multifactor CIR model-
dc.titleGeneración de covarianzas con el modelo multifactorial CIR-
dc.typeArticle-
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