Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100427| Título : | Stochastic model for risky assets price using Hawkes processes Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes |
| Palabras clave : | Hawkes processes;;finance;procesos Hawkes;;finanzas |
| Editorial : | Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales |
| Descripción : | The document presents the basic elements to understand the Hawkes processes and their application in finance. The asymptotic behavior of these processes is characterized and the Hawkes diffusion process is described as a model for the logarithmic return of risky assets in continuous time. El documento presenta los elementos básicos para entender los procesos Hawkes y su aplicación en finanzas. Se caracteriza el comportamiento asintótico de estos procesos y se describe el proceso de difusión de Hawkes como modelo para el retorno logarítmico de activos riesgosos en continuo. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100427 |
| Otros identificadores : | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5952 10.18601/17941113.n15.06 |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.