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Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorMoreno Trujillo, John Freddy-
dc.date2019-05-13-
dc.date.accessioned2022-03-22T19:37:27Z-
dc.date.available2022-03-22T19:37:27Z-
dc.identifierhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5952-
dc.identifier10.18601/17941113.n15.06-
dc.identifier.urihttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100427-
dc.descriptionThe document presents the basic elements to understand the Hawkes processes and their application in finance. The asymptotic behavior of these processes is characterized and the Hawkes diffusion process is described as a model for the logarithmic return of risky assets in continuous time.en-US
dc.descriptionEl documento presenta los elementos básicos para entender los procesos Hawkes y su aplicación en finanzas. Se caracteriza el comportamiento asintótico de estos procesos y se describe el proceso de difusión de Hawkes como modelo para el retorno logarítmico de activos riesgosos en continuo.es-ES
dc.formatapplication/pdf-
dc.formattext/html-
dc.languagespa-
dc.publisherFacultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionaleses-ES
dc.relationhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5952/7677-
dc.relationhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5952/7887-
dc.rightsDerechos de autor 2019 John Freddy Moreno Trujilloes-ES
dc.sourceODEON; Núm. 15 (2018): Julio-Diciembre; 161-172es-ES
dc.source2346-2140-
dc.source1794-1113-
dc.subjectHawkes processes;en-US
dc.subjectfinanceen-US
dc.subjectprocesos Hawkes;es-ES
dc.subjectfinanzases-ES
dc.titleStochastic model for risky assets price using Hawkes processesen-US
dc.titleModelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkeses-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece en las colecciones: Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha

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