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América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100409| Título : | Feller Stochastic process and Cox-Ingersoll-Ross model: Interest rate modeling and bond valuation El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos |
| Palabras clave : | tasas de interés;proceso de Feller;modelo CIR.;Interest rates;Feller process;CIR model. |
| Editorial : | Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales |
| Descripción : | This document presents the Cox Ingersoll Ross model for interest rate modeling and its relationship with the stochastic process of Feller, as a parametric model shows the main sensitivities to its parameters and its applications. Este artículo presenta el modelo Cox-Ingersoll-Ross para la modelación de tasas de interés y su relación con el proceso estocástico de Feller; como un modelo paramétrico se muestran las principales sensibilidades a sus parámetros y sus aplicaciones. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100409 |
| Otros identificadores : | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5337 10.18601/17941113.n13.03 |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha |
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