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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorLeón Nieto, Diego Ismael-
dc.date2017-05-09-
dc.date.accessioned2022-03-22T19:37:26Z-
dc.date.available2022-03-22T19:37:26Z-
dc.identifierhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5337-
dc.identifier10.18601/17941113.n13.03-
dc.identifier.urihttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100409-
dc.descriptionThis document presents the Cox Ingersoll Ross model for interest rate modeling and its relationship with the stochastic process of Feller, as a parametric model shows the main sensitivities to its parameters and its applications.en-US
dc.descriptionEste artículo presenta el modelo Cox-Ingersoll-Ross para la modelación de tasas de interés y su relación con el proceso estocástico de Feller; como un modelo paramétrico se muestran las principales sensibilidades a sus parámetros y sus aplicaciones.es-ES
dc.formatapplication/pdf-
dc.formattext/html-
dc.languagespa-
dc.publisherFacultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionaleses-ES
dc.relationhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5337/6520-
dc.relationhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5337/6701-
dc.sourceODEON; Núm. 13 (2017): Julio-Diciembre; 31-44es-ES
dc.source2346-2140-
dc.source1794-1113-
dc.subjecttasas de interéses-ES
dc.subjectproceso de Felleres-ES
dc.subjectmodelo CIR.es-ES
dc.subjectInterest ratesen-US
dc.subjectFeller processen-US
dc.subjectCIR model.en-US
dc.titleFeller Stochastic process and Cox-Ingersoll-Ross model: Interest rate modeling and bond valuationen-US
dc.titleEl proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonoses-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece en las colecciones: Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha

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