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Título :	Implications of consider risk free rate and volatility constant in the binomial model for options pricing Implicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opciones
Palabras clave :	valoración de opciones;modelo binomial;modelo Black-Scholes;probabilidad neutral al riesgo;propiedad martingala;estructura a plazo de tasas de interés;arbitraje;Option pricing;binomial model;black-scholes model;risk neutral probability;martingale property;interest rate term structure;arbitrage
Editorial :	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
Descripción :	The method used by financial science has focused on the valuation (pricing) under the principle of non-arbitrage, which leads to the concept of the Law of One Price; in that way, the Black-Scholes Model was established and like the Cox-Ross- Rubinstein Formula became an excellent approximation to the continuous-time model, where the complex concepts embedded in the Black-Scholes Model can be analyzed in a simplified way. However, the application of some of the assumptions forms part of the Black-Scholes Model, which through the crr Formula can be analyzed in simplified form, which allow in practice be arbitrated in the markets of european options. El método utilizado por la ciencia financiera se ha centrado en la valoración (dar/establecer un precio) bajo el principio de no arbitraje, lo cual lleva al resultado conocido como Ley de Único Precio; siendo así como se establecen los resultados de modelos como el de Black-Scholes y el de Cox-Ross-Rubinstein, el cual es una excelente aproximación al modelo continuo, en donde se pueden analizar de forma simplificada los complejos conceptos inmersos en el modelo Black-Scholes. Sin embargo, la aplicación de algunos de los supuestos que hacen parte de este, que a través del modelo CRR se pueden analizar de forma simplificada, permiten que en la práctica se pueda arbitrar en los mercados de opciones europeas.
URI :	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100396
Otros identificadores :	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4880 10.18601/17941113.n11.04
Aparece en las colecciones:	Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha

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