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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorCastellanos Orejuela, José Mauricio-
dc.date2016-05-18-
dc.date.accessioned2022-03-22T19:37:19Z-
dc.date.available2022-03-22T19:37:19Z-
dc.identifierhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4880-
dc.identifier10.18601/17941113.n11.04-
dc.identifier.urihttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100396-
dc.descriptionThe method used by financial science has focused on the valuation (pricing) under the principle of non-arbitrage, which leads to the concept of the Law of One Price; in that way, the Black-Scholes Model was established and like the Cox-Ross- Rubinstein Formula became an excellent approximation to the continuous-time model, where the complex concepts embedded in the Black-Scholes Model can be analyzed in a simplified way. However, the application of some of the assumptions forms part of the Black-Scholes Model, which through the crr Formula can be analyzed in simplified form, which allow in practice be arbitrated in the markets of european options.en-US
dc.descriptionEl método utilizado por la ciencia financiera se ha centrado en la valoración (dar/establecer un precio) bajo el principio de no arbitraje, lo cual lleva al resultado conocido como Ley de Único Precio; siendo así como se establecen los resultados de modelos como el de Black-Scholes y el de Cox-Ross-Rubinstein, el cual es una excelente aproximación al modelo continuo, en donde se pueden analizar de forma simplificada los complejos conceptos inmersos en el modelo Black-Scholes. Sin embargo, la aplicación de algunos de los supuestos que hacen parte de este, que a través del modelo CRR se pueden analizar de forma simplificada, permiten que en la práctica se pueda arbitrar en los mercados de opciones europeas.es-ES
dc.publisherFacultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionaleses-ES
dc.sourceODEON; Núm. 11 (2016): Julio-Diciembre; 67-100es-ES
dc.source2346-2140-
dc.source1794-1113-
dc.subjectvaloración de opcioneses-ES
dc.subjectmodelo binomiales-ES
dc.subjectmodelo Black-Scholeses-ES
dc.subjectprobabilidad neutral al riesgoes-ES
dc.subjectpropiedad martingalaes-ES
dc.subjectestructura a plazo de tasas de interéses-ES
dc.subjectarbitrajees-ES
dc.subjectOption pricingen-US
dc.subjectbinomial modelen-US
dc.subjectblack-scholes modelen-US
dc.subjectrisk neutral probabilityen-US
dc.subjectmartingale propertyen-US
dc.subjectinterest rate term structureen-US
dc.subjectarbitrageen-US
dc.titleImplications of consider risk free rate and volatility constant in the binomial model for options pricingen-US
dc.titleImplicaciones de asumir constante la tasa libre de riesgo y la volatilidad en el modelo binomial para valoración de opcioneses-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece en las colecciones: Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha

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