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América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100355| Título : | Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas |
| Palabras clave : | Parámetros;máxima verosimilitud;ecuaciones diferenciales estocásticas |
| Editorial : | Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales |
| Descripción : | Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se deducen los estimadores de los parámetros que los determinan. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100355 |
| Otros identificadores : | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325 |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha |
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