Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.creator	Moreno Trujillo, John Freddy	-
dc.date	2011-02-13	-
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:17Z	-
dc.date.available	2022-03-22T19:37:17Z	-
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325	-
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100355	-
dc.description	Se describe el método de máxima verosimilitud como mecanismo para la estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para describir el comportamiento de variables financieras. Se consideran los casos particulares de los modelos Black-Scholes y Vasicek, para los cuales se deducen los estimadores de los parámetros que los determinan.	es-ES
dc.format	application/pdf	-
dc.language	spa	-
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/3325/2975	-
dc.source	ODEON; Núm. 6 (2011)	es-ES
dc.source	2346-2140	-
dc.source	1794-1113	-
dc.subject	Parámetros	es-ES
dc.subject	máxima verosimilitud	es-ES
dc.subject	ecuaciones diferenciales estocásticas	es-ES
dc.title	Estimación de parámetros en ecuaciones diferenciales estocásticas aplicadas a finanzas	es-ES
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dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	-
Aparece en las colecciones:	Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha

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