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América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100345
Título : | Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano |
Palabras clave : | tipo de cambio COP/USD;efecto interda e intrada;volatilidad y persistencia |
Editorial : | Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales |
Descripción : | Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condicional. El documento concluye comparando los resultados con los hallazgos de estudios similares desarrollados para diferentes monedas. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100345 |
Otros identificadores : | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874 |
Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha |
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