Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano

Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100345

Registro completo de metadatos

Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.creator	Payares, Dann	-
dc.creator	Sandoval Archila, Javier	-
dc.date	2010-07-01	-
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:16Z	-
dc.date.available	2022-03-22T19:37:16Z	-
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874	-
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100345	-
dc.description	Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condicional. El documento concluye comparando los resultados con los hallazgos de estudios similares desarrollados para diferentes monedas.	es-ES
dc.format	application/pdf	-
dc.language	spa	-
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874/2515	-
dc.source	ODEON; Núm. 5 (2010)	es-ES
dc.source	2346-2140	-
dc.source	1794-1113	-
dc.subject	tipo de cambio COP/USD	es-ES
dc.subject	efecto interda e intrada	es-ES
dc.subject	volatilidad y persistencia	es-ES
dc.title	Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	-
Aparece en las colecciones:	Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha

Ficheros en este ítem:

No hay ficheros asociados a este ítem.