Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100345| Título : | Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano |
| Palabras clave : | tipo de cambio COP/USD;efecto interda e intrada;volatilidad y persistencia |
| Editorial : | Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales |
| Descripción : | Este documento estudia las series de datos de alta frecuencia en el mercado cambiario colombiano. Se detecta la presencia de una anomalía en la media y en la volatilidad condicional utilizando un modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración condicional. El documento concluye comparando los resultados con los hallazgos de estudios similares desarrollados para diferentes monedas. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100345 |
| Otros identificadores : | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2874 |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.