Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

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Vista previa	Fecha de publicación	Título	Autor(es)
	-	Presentación	-
	-	To understand the macro-management of liquidity: A comment About InsIde and OutsIde Liquidity by Holmström and Tirole	-
	-	La importancia del cálculo de Itô en el proceso de pricing de los contratos futuros sobre commodities: algunos ejemplos con el cacao	-
	-	Aplicaciones del lema de Itô en finanzas corporativas: un enfoque de valoración utilizando ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)	-
	-	From the problem of the points to value an option, then no one knows: a Journey whitout ending	-
	-	Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin	-
	-	The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics	-
	-	Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones	-
	-	Presentation	-
	-	Resúmenes – Abstracts	-
	-	General pension system and minimum old-age pension In Colombia: estimates of accumulated capital using Geometric gradients	-
	-	Implications of consider risk free rate and volatility constant in the binomial model for options pricing	-
	-	Transparency analysis of pre-negotiation in OTC shims of TRM futures contracts of the market Of Colombian Derivatives	-
	-	Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes	-
	-	Cálculo del exponente de hurst mediante la metodología wavelets para la validación de la regla de la raíz del tiempo y su aplicación al riesgo de mercado	-
	-	Herbert Simon: racionalidad limitada y mercados financieros eficientes.	-
	-	Las cajas de ahorros españolas: una crisis de solvencia	-
	-	Systemic Importance Index for Financial Institutions: A Principal Component Analysis approach	-
	-	Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica	-
	-	Shadow Banking y liquidez en Colombia	-