Detección de comportamientos caóticos en modelos TAR aplicados a series temporales de coyuntura económica española

R. Gimeno; R. Mateos; L. Escot; E. Olmedo; P. Grau

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Colección de los Centros Asociados
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Venezuela
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Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales - FACES/UCV - Cosecha
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dc.creator	R. Gimeno
dc.creator	R. Mateos
dc.creator	L. Escot
dc.creator	E. Olmedo
dc.creator	P. Grau
dc.date	2004
dc.date.accessioned	2022-03-17T15:40:18Z
dc.date.available	2022-03-17T15:40:18Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36410108
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/43420
dc.description	Las series temporales de coyuntura económica, dada la frecuencia de observación y su tamaño, generalmente escapan al análisis no lineal clásico para la detección de comportamiento caótico. En el presente trabajo se introduce una nueva metodología de tipo paramétrico para la detec-ción del comportamiento caótico en dichas series temporales, basado en la estimación econo-métrica de modelos econométricos y en la elaboración de gráficos de árboles de bifurcación para el rango de variación permitido por los intervalos de confianza a los que ha dado lugar la estimación de los modelos. Dicha metodología es probada con un modelo autorregresivo con umbral (TAR). A continuación se ha comprobado con 66 series temporales de la coyuntura eco-nómica española como en 32 de ellas se rechaza la hipótesis de linealidad, siendo preferible el ajuste del modelo tar. En doce de éstas no se puede rechazar la presencia de comportamiento caótico.
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Universidad Central de Venezuela
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=364
dc.rights	Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura
dc.source	Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura (Venezuela) Num.1 Vol.X
dc.subject	Economía y Finanzas
dc.subject	Series temporales
dc.subject	modelos TAR
dc.subject	caos
dc.title	Detección de comportamientos caóticos en modelos TAR aplicados a series temporales de coyuntura económica española
dc.type	artículo científico