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dc.creator | Sary Levy Carciente | |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T15:40:13Z | |
dc.date.available | 2022-03-17T15:40:13Z | |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36410103 | |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/43414 | |
dc.description | El interés en entender, describir, y claro está, predecir el comportamiento del mercado financiero no es nuevo. La idea de ganarle a un mercado definido teóricamente como eficiente es de por sí una contradicción, pero avances computacionales, combinados con perspectivas no lineales y análisis técnicos de los datos financieros, parecieran indicar que estas series siguen dinámicas complejas, responden a distribuciones estables y poseen estructuras fractales. Por esta vía se pretende que los datos del mercado ofrezcan pistas sobre sus trayectorias. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Central de Venezuela | |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=364 | |
dc.rights | Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura | |
dc.source | Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura (Venezuela) Num.1 Vol.X | |
dc.subject | Economía y Finanzas | |
dc.subject | No-linealidad | |
dc.subject | complejidad | |
dc.subject | mercado financiero | |
dc.title | El mercado financiero: ¿Eficiente o predio de la complejidad? | |
dc.type | artículo científico |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
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