Análisis comparativo en la estimación de modelos de regresión

dc.contributor.author	Correa, Juan Byron
dc.date.accessioned	2021-09-13T21:14:48Z
dc.date.available	2021-09-13T21:14:48Z
dc.date.issued	2004
dc.identifier.uri	https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/4017
dc.description.abstract	Las dos características mas notables en las series de tiempo económicas agregadas son el crecimiento sostenido de largo plazo y sus fluctuaciones alrededor de su senda de crecimiento. La presencia de tendencias bien sea estocásticas o deterministas en las variables de series de tiempo puede conducir a inferencias erradas cuando son usadas las técnicas econométricas convencionales.
dc.format	application/pdf
dc.format.extent	33 p.
dc.language	spa
dc.publisher	CIDSE, Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconomica
dc.relation	Documento de trabajo no. 70
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject	Consumo
dc.subject	Estadística
dc.subject	Ingreso
dc.subject	Investigación
dc.subject	Modelos econométricos
dc.subject	Modelos económicos
dc.subject	Teoría económica
dc.title	Análisis comparativo en la estimación de modelos de regresión
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type	info:eu-repo/semantics/workingPaper
dc.type	info:ar-repo/semantics/documento de trabajo