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dc.contributor.author | Correa, Juan Byron | |
dc.date.accessioned | 2021-09-13T21:14:48Z | |
dc.date.available | 2021-09-13T21:14:48Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/4017 | |
dc.description.abstract | Las dos características mas notables en las series de tiempo económicas agregadas son el crecimiento sostenido de largo plazo y sus fluctuaciones alrededor de su senda de crecimiento. La presencia de tendencias bien sea estocásticas o deterministas en las variables de series de tiempo puede conducir a inferencias erradas cuando son usadas las técnicas econométricas convencionales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 33 p. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | CIDSE, Centro de Investigaciones y Documentación Socioeconomica | |
dc.relation | Documento de trabajo no. 70 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Consumo | |
dc.subject | Estadística | |
dc.subject | Ingreso | |
dc.subject | Investigación | |
dc.subject | Modelos econométricos | |
dc.subject | Modelos económicos | |
dc.subject | Teoría económica | |
dc.title | Análisis comparativo en la estimación de modelos de regresión | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de trabajo |