Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos

dc.creator	Quevedo Caro, Andrés Ricardo
dc.date	2005-07-01
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:15Z
dc.date.available	2022-03-22T19:37:15Z
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2646
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100317
dc.description	Este artículo revisa y evalúa diferentes medidas de dependencia entre algunas variables financieras colombianas para el período abril - octubre de 2004. Los resultados señalan como inadecuado al coeficiente de correlación tradicionalmente estimado y sugieren una apreciable ganancia en exactitud al ser remplazado por otras medidas de asociación. Algunas implicaciones son formuladas para la administración de portafolios y la regulación en Colombia.	es-ES
dc.format	application/pdf
dc.language	spa
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.relation	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2646/2294
dc.source	ODEON; Núm. 2 (2005)	es-ES
dc.source	2346-2140
dc.source	1794-1113
dc.title	Dependencia entre activos financieros: Un ejemplo para la relación TES - dólar más allá de los supuestos	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion