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América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94863| Título : | Hipótesis de Mercados Eficientes y estrategias de inversión en el MILA: 2014-2019 |
| Palabras clave : | Economía y Finanzas;Caminata aleatoria;mercados eficientes;regla de inversión;C10;G10;G14 |
| Editorial : | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco |
| Descripción : | La presente investigación tiene como objetivo comprobar si los principales índices bursátiles del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) siguen una caminata aleatoria y si es posible considerar que dicho mercado muestra un comportamiento acorde con la Hipótesis de Mercados Eficientes (HME), esto durante el periodo de 2014 a 2019. Lo anterior se realiza mediante la prueba de corridas, una prueba robusta bajo heterocedasticidad de cociente de varianzas y se implementa una regla de inversión para verificar si en dichos índices es posible obtener rendimientos extraordinarios. Los resultados muestran que el mercado de México, Chile y Colombia son eficientes, mientras que es posible obtener rendimientos extraordinarios en el mercado peruano y en el índice representativo del MILA. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94863 |
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41365966004 |
| Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha |
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