Una ilustración en el modelo MF estocástico de Mark (2000): simulación y estimación del efecto desbordamiento

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.creator	Eddy Lizarazu Alanez	-
dc.date	2020	-
dc.date.accessioned	2022-03-22T18:49:23Z	-
dc.date.available	2022-03-22T18:49:23Z	-
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41364528007	-
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94856	-
dc.description	Al iterar expectativas, se comprueba que la solución de expectativas racionales reportada por Mark (2000) es única para el modelo Mundell-Fleming (MF) estocástico. Además, con datos simulados y el software R, se estima el efecto desbordamiento de Dornbusch (1976) en el modelo MF estocástico. En particular, el ejercicio sugiere utilizar algunas variantes de la estimación VAR debido a la colinealidad en los procesos raíz unitaria exógenos.	-
dc.format	application/pdf	-
dc.language	es	-
dc.publisher	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco	-
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413	-
dc.rights	Análisis Económico	-
dc.source	Análisis Económico (México) Num.89 Vol.XXXV	-
dc.subject	Economía y Finanzas	-
dc.subject	Modelo Mundell-Fleming	-
dc.subject	función impulso-respuesta	-
dc.subject	simulación numérica	-
dc.subject	efecto desbordamiento	-
dc.subject	estimación VAR	-
dc.title	Una ilustración en el modelo MF estocástico de Mark (2000): simulación y estimación del efecto desbordamiento	-
dc.type	artículo científico	-
Aparece en las colecciones:	División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

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