Evidencia de cointegración en las variables macroeconómicas y contables en los precios accionarios en México

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Título :	Evidencia de cointegración en las variables macroeconómicas y contables en los precios accionarios en México
Palabras clave :	Economía y Finanzas;rendimientos de marcado;variables macroeconómicas;modelo de Ohlson;valor de relevancia;datos de Panel;cointegración
Editorial :	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Descripción :	En este estudio se analiza la interacción dinámica entre variables independientes de natu - raleza contable-financiera y macroeconómica, para explicar el precio de las acciones que integran el Índice de Precios y Cotizaciones ( ipc ) de la Bolsa Mexicana de Valores ( bmv ) del primer trimestre de 1997 al tercero de 2009. Se encontró evidencia de cointegración en datos de panel; es decir, estadísticamente existe un equilibrio (en el largo plazo) entre el precio de las acciones y las variables macroeconómicas y financieras. Los resultados permi - ten interpretar el impacto de cada una de las variables explicativas consideradas, sobre los precios. El comportamiento de las variables contable-financieras coincide con los resultados internacionales de la aplicación del modelo de Ohlson.
URI :	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94652
Otros identificadores :	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41330586006
Aparece en las colecciones:	División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

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