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  4. División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha
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Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorMa. Teresa V. Martínez Palacios-
dc.creatorAlfredo Sánchez Daza-
dc.creatorFrancisco Venegas-Martínez-
dc.date2012-
dc.date.accessioned2022-03-22T18:48:11Z-
dc.date.available2022-03-22T18:48:11Z-
dc.identifierhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41324545008-
dc.identifier.urihttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94603-
dc.descriptionEste trabajo caracteriza la prima de una opción americana de compra mediante un sistema de ecuaciones diferenciales parciales provenientes de un problema de control óptimo estocástico que modela la toma de decisiones de consumo e inversión de un consumidor racional en un horizonte de planeación con fecha final estocástica. Para ello se supone que el activo subyacente es conducido por el movimiento geométrico browniano en un mundo neutral al riesgo. La valuación se lleva a cabo en términos de cuánto el consumidor estaría dispuesto a pagar por un contrato de opción de compra del tipo americana.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagees-
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco-
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=413-
dc.rightsAnálisis Económico-
dc.sourceAnálisis Económico (México) Num.64 Vol.XXVII-
dc.subjectEconomía y Finanzas-
dc.subjectConsumidor racional-
dc.subjectproductos derivados-
dc.subjectcontrol óptimo estocástico-
dc.titleValuación de opciones americanas: un enfoque de control óptimo estocástico en un horizonte finito con fecha final aleatoria-
dc.typeartículo científico-
Aparece en las colecciones: División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

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