Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94573Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ambrosio Ortiz Ramírez | - |
| dc.creator | Alfredo Sánchez Daza | - |
| dc.creator | Francisco Venegas-Martínez | - |
| dc.date | 2011 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-22T18:48:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-22T18:48:05Z | - |
| dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41319914003 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94573 | - |
| dc.description | En este trabajo se desarrolla un modelo para valuación de opciones europeas sobre el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC) bajo el supuesto de que la volatilidad del activo subyacente es conducida por un GARCH-M(1,1). El modelo propuesto combina las características de los modelos estructurales y estadísticos; es decir, se supone que la volatilidad es conducida por un GARCH-M(1,1) calibrado con datos históricos, pero el precio de equilibrio de la opción se basa en argumentos de no arbitraje. En este contexto, el modelo es capaz de reflejar los cambios en la volatilidad condicional del activo subyacente adecuadamente. Los resultados de la aplicación numérica del modelo sugieren que éste puede ser capaz de explicar desviaciones sistemáticas asociadas con el modelo clásico de Black y Scholes (1973). | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco | - |
| dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413 | - |
| dc.rights | Análisis Económico | - |
| dc.source | Análisis Económico (México) Num.62 Vol.XXVI | - |
| dc.subject | Economía y Finanzas | - |
| dc.subject | Volatilidad | - |
| dc.subject | modelo GARCH | - |
| dc.subject | activos financieros contingentes | - |
| dc.title | Un modelo GARCH de valuación de derivados: una aplicación a opciones europeas sobre el IPC | - |
| dc.type | artículo científico | - |
| Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.