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América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94486| Título : | La relación de causalidad entre el índice bursátil mexicano y el tipo de cambio spot |
| Palabras clave : | Economía y Finanzas;Pronóstico;mercado bursátil;México;cointegración;causalidad de Granger;VAR |
| Editorial : | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco |
| Descripción : | En este trabajo se estudia la relación de causalidad existente entre el tipo de cambio spot y el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores desde el punto de vista teórico, empírico y econométrico. Para probar la relación de causalidad econométrica entre estas dos variables se utilizan las técnicas de cointegración, causalidad de Granger y el VAR con el método de corrección del error. Finalmente, se encuentra que en la mayoría de los periodos analizados el mercado cambiario sigue el mercado bursátil. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94486 |
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311486005 |
| Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha |
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