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4. División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

Título :	El impacto de la política monetaria sobre la tasa de interés, el tipo de cambio y el índice bursátil
Palabras clave :	Economía y Finanzas;Política monetaria;causalidad de Granger;VAR
Editorial :	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Descripción :	El objetivo de este trabajo de investigación es medir el impacto de la política monetaria, seguida por el Banco de México, sobre la tasa de interés, el tipo de cambio y el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Para lograr este objetivo, se utiliza la metodología VAR, con datos diarios de 1996 a 2007. Las pruebas de causalidad de Granger indican que la postura de política monetaria del Banco de México, medida a través de la variación del saldo objetivo diario, precede a la tasa de interés en todo el periodo de la muestra. Sin embargo, las acciones de política monetaria no causan a la Granger al tipo de cambio y el índice bursátil causa a la Granger al saldo objetivo. Además, la función estímulo respuesta y la tabla de descomposición de la varianza muestran evidencia de que el cambio en el saldo objetivo diario afecta al resto de las variables, pero que dicho impacto se desvanece en una semana.
URI :	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94433
Otros identificadores :	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311453004
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