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Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorMiguel Ángel Díaz Carreño-
dc.creatorPablo Mejía Reyes-
dc.date2009-
dc.date.accessioned2022-03-22T18:47:27Z-
dc.date.available2022-03-22T18:47:27Z-
dc.identifierhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311453003-
dc.identifier.urihttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94431-
dc.descriptionEste artículo analiza las fluctuaciones extremas del PIB de México durante 1980-2006 empleando el proceso de Poisson no homogéneo (PPNH). Se observa que para aumentos del PIB mayores a 6% trimestral, el supuesto de PPNH es adecuado en la modelación del problema, así como para descensos mayores a 4%. Además, se prueba que la función de valor medio del tipo Weibull para el PPNH describe adecuadamente la frecuencia de las fluctuaciones en ambos casos. Los resultados sugieren que tanto en el corto como en el largo plazos difícilmente se observarán episodios en los cuales el PIB trimestral crezca más de 6%, o descienda más de 4%, pues la probabilidad de ocurrencia de estos acontecimientos es menor a 40% en el primer caso y a 35% en el segundo.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagees-
dc.publisherUniversidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco-
dc.relationhttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=413-
dc.rightsAnálisis Económico-
dc.sourceAnálisis Económico (México) Num.55 Vol.XXIV-
dc.subjectEconomía y Finanzas-
dc.subjectPIB-
dc.subjectfluctuación extrema-
dc.subjectproceso de poisson no homogéneo-
dc.titleEstudio de las fluctuaciones extremas del PIB de México a partir del proceso de Poisson-
dc.typeartículo científico-
Aparece en las colecciones: División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

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