Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94322| Título : | Estudio de un portafolio en la frontera de media-desviación estándar no observable |
| Palabras clave : | Economía y Finanzas;frontera de media-desviación estándar;CAPM;APT |
| Editorial : | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco |
| Descripción : | En este artículo se demuestra que si un portafolio p está en la frontera generada por N instrumentos financieros, entonces el portafolio p está en la frontera generada por cualquier subconjunto de M (M < N) de los N instrumentos financieros y el mismo portafolio p. También se demuestra que si existe un portafolio q de K portafolios que está en la frontera generada por una colección infinita numerable de instrumentos financieros, entonces el portafolio q está en la frontera generada por los K portafolios y cualquier subcolección finita de la colección infinita de instrumentos financieros. Se ilustra la utilidad de estos resultados al probar empíricamente el CAPM (Capital Asset Pricing Model) y una versión del APT (Arbitrage Pricing Theory). |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/94322 |
| Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304410 |
| Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.