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América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/92502Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Henaine Abed, María G., presidenta | - |
| dc.creator | Martínez Preece, Marissa del Rosario, editora | - |
| dc.date | 2016-03-23T15:53:11Z | - |
| dc.date | 2016-03-23T15:53:11Z | - |
| dc.date | 2016-06 | - |
| dc.identifier | 2007-5383 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11191/4281 | - |
| dc.identifier | https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2016v6n1/ | - |
| dc.description | 1 archivo PDF (114 páginas). EFR61 | - |
| dc.description | "En este número presentamos dos metodologías, con distintas aplicaciones y variantes, que son ampliamente usadas en el sistema financiero. Por un lado, la métrica del Valor en Riesgo, VaR, que desde la última década del siglo pasado empezó a usarse de manera generalizada para cuantificar el riesgo, y cuya importancia ha crecido al ser adoptada como indicador de éste por los reguladores a nivel internacional. Por otra parte, se encuentra la teoría de cópulas, la cual tiene como una de sus principales aplicaciones en las finanzas, la medición de la dependencia entre distintas variables, debido a que, dada una distribución multivariada arbitraria, ésta puede descomponerse en sus marginales y en su estructura de dependencia. A principios de este siglo, el concepto de cópula se utilizó en los modelos VaR con distribuciones gaussianas y t-student para modelar dependencias sectoriales. Y a partir de entonces, tanto los modelos VaR como la teoría de cópulas, con sus distintas variantes, han sido utilizadas extensivamente." | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas | - |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas | - |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Valor (Economía) | - |
| dc.subject | Riesgo (Finanzas) -- Métodos estadísticos | - |
| dc.subject | Cópulas (Estadística matemática) | - |
| dc.title | Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 6, número 1 (enero-junio, 2016)- | - |
| dc.type | Other | - |
| Aparece en las colecciones: | División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha | |
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