1. Repositorio institucional de CLACSO
2. Colección de los Centros Asociados
3. México
4. División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

Título :	Estocástica: finanzas y riesgo. Volumen 4, número 1 (enero-junio, 2014)-
Palabras clave :	Análisis estocástico;Derivados financieros;Campeche (México) -- Clima -- Estadística;Administración de riesgo financiero;Redes neuronales (Computación)
Editorial :	Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas
Descripción :	1 archivo PDF (98 páginas). EFR41 Artículos que se relacionan con algunas de las conclusiones del Foro Económico Mundial de 2014 que se pueden retomar para el caso de México. De este foro se rescatan algunas afirmaciones que permiten vislumbrar problemas críticos que demandan soluciones viables a corto plazo, entre las que podemos destacar la desigualdad social, el cambio climático y el desempleo. PALABRAS CLAVE: Modelación estocástica. Derivados financieros. Riesgo de clima. Razones financieras. Desempeño financiero. Redes neuronales artificiales. Causalidad de los mercados de capitales. América Latina. Vectores autorregresivos. Modelo CIR. Modelo multifactorial – para tasa de interés. Teorema de Girsanov. KEYWORDS: Stochastic modeling. Financial derivatives. Weather risk. Financial ratios. Financial performance. Artificial neural networks. Causality in capital markets. Latin America. Vector autoregressive. CIR model. Multifactor model for interest rate. Girsanov theorem.
Otros identificadores :	2007-5383 http://hdl.handle.net/11191/2796 https://doi.org/10.24275/uam/azc/dcsh/efr/2014v4n1/
Aparece en las colecciones:	División de Ciencias Sociales y Humanidades - DCSH/UAM-A - Cosecha

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