Tipo de cambio, posiciones netas de los especuladores y el tamaño del mercado de futuros del peso mexicano

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Título :	Tipo de cambio, posiciones netas de los especuladores y el tamaño del mercado de futuros del peso mexicano
Palabras clave :	Economía y Finanzas;tipo de cambio;posiciones netas de especuladores;enfoque de microestructura;flujo de órdenes;mercado de futuros
Editorial :	Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
Descripción :	El trabajo analiza la relación entre el tipo de cambio "peso mexicano/dólar estadounidense" y las posiciones netas de los especuladores en el mercado de contratos de futuros del peso mexicano en el Chicago Mercantile Exchange, a la luz del enfoque de microestructura para la determinación del tipo de cambio. Para el periodo 5/enero/1999-1/noviembre/ 2005, se muestra que esta relación no ha sido estable debido a un rápido crecimiento del mercado de futuros del peso. Esto implica que todo esfuerzo encaminado a utilizar esta relación para realizar pronósticos del tipo de cambio deberá considerar este hecho.
URI :	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/82879
Otros identificadores :	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32316101
Aparece en las colecciones:	Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. - CIDE - Cosecha

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