1. Repositorio institucional de CLACSO
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4. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales - FACES/UCV - Cosecha

Título :	Estimación de los precios de los bonos de deuda soberana. Venezuela mayo-julio 2012. Enfoque metodología Nelson-Siegel
Palabras clave :	Economía y Finanzas;Estructura temporal de las tasas de interés;tasas spot y curvas de rendimiento
Editorial :	Universidad Central de Venezuela
Descripción :	Se estima los precios de una muestra de bonos de deuda pública soberana venezolana, utilizando datos de frecuencia diaria desde el 02 de mayo a el 31 de julio de 2012 con el modelo de Nelson-Siegel (1987). Se determina el mejor ajuste para la muestra seleccionada y se analiza la capacidad predictiva del modelo propuesto, si sobrestima, subestimada o es ajustado. La metodología basada en la perspectiva parsimoniosa de N-S. La estructura temporal de las tasas de interés se construye utilizando las tasas Spot debido a su habilidad para separar los componentes de corto, mediano y largo plazo. La evidencia empírica encontrada sugiere que el modelo propuesto presenta un buen ajuste respecto a los precios observados.
URI :	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/43669
Otros identificadores :	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36428605003
Aparece en las colecciones:	Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales - FACES/UCV - Cosecha

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