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4. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales - FACES/UCV - Cosecha

Título :	Detección de comportamientos caóticos en modelos TAR aplicados a series temporales de coyuntura económica española
Palabras clave :	Economía y Finanzas;Series temporales;modelos TAR;caos
Editorial :	Universidad Central de Venezuela
Descripción :	Las series temporales de coyuntura económica, dada la frecuencia de observación y su tamaño, generalmente escapan al análisis no lineal clásico para la detección de comportamiento caótico. En el presente trabajo se introduce una nueva metodología de tipo paramétrico para la detec-ción del comportamiento caótico en dichas series temporales, basado en la estimación econo-métrica de modelos econométricos y en la elaboración de gráficos de árboles de bifurcación para el rango de variación permitido por los intervalos de confianza a los que ha dado lugar la estimación de los modelos. Dicha metodología es probada con un modelo autorregresivo con umbral (TAR). A continuación se ha comprobado con 66 series temporales de la coyuntura eco-nómica española como en 32 de ellas se rechaza la hipótesis de linealidad, siendo preferible el ajuste del modelo tar. En doce de éstas no se puede rechazar la presencia de comportamiento caótico.
URI :	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/43420
Otros identificadores :	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36410108
Aparece en las colecciones:	Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales - FACES/UCV - Cosecha

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