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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/37478Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | pt-BR | |
| dc.creator | da Silva, Carlos Alberto Gonçalves | - |
| dc.creator | da Silva, Thiago Gonçalves | - |
| dc.date | 2014-03-28 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T13:57:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-17T13:57:51Z | - |
| dc.identifier | https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/9940 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/37478 | - |
| dc.description | O presente estudo examina o processo de volatilidade de retornos do Ibovespa, utilizando modelos heterocedásticos, compreendendo o período entre 03 de janeiro de 2005 e 29 de dezembro de 2011. Os resultados empíricos mostraram reações de persistência e assimetria na volatilidade, ou seja, os choques negativos e positivos têm impactos diferenciados sobre a volatilidade dos retornos de acordo com os modelos EGARCH (1,1) e TARCH (2,1). Contudo, o modelo heterocedástico que mais se adequou aos dados foi o TARCH (2,1) com distribuição normal, do ponto de vista da realização de previsões. | pt-BR |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | por | - |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | pt-BR |
| dc.relation | https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/synthesis/article/view/9940/8371 | - |
| dc.source | (SYN)THESIS; v. 6, n. 1 (2013): (SYN)THESIS; 19-27 | pt-BR |
| dc.source | 2358-4130 | - |
| dc.source | 1414-915X | - |
| dc.subject | Economia | pt-BR |
| dc.subject | volatilidade; modelos heterocedásticos; índice Bovespa | pt-BR |
| dc.title | Persistência e Assimetria na volatilidade dos retornos dos IBOVESPA: aplicação dos modelos ARCH | pt-BR |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | pt-BR | |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Ciências Sociais - CCS/UERJ - Cosecha | |
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