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  1. Repositorio institucional de CLACSO
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  3. Colombia
  4. Subdirección Nacional de Investigaciones - SNI/ESAP - Cosecha
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/258245
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorAlape Gamez, Carlos Daviden
dc.creatorEspitia Ardila , Simón Mateoen
dc.creatorChacón González, Fabian Arleyen
dc.creatorAlape Gamez, Carlos Davides
dc.creatorEspitia Ardila , Simón Mateoes
dc.creatorChacón González, Fabian Arleyes
dc.creatorAlape Gamez, Carlos Davidpt-BR
dc.creatorEspitia Ardila , Simón Mateopt-BR
dc.creatorChacón González, Fabian Arleypt-BR
dc.date2025-01-24-
dc.date.accessioned2025-09-21T18:59:53Z-
dc.date.available2025-09-21T18:59:53Z-
dc.identifierhttps://revistas.esap.edu.co/index.php/admindesarro/article/view/Efecto_Fisher_Colombia_analisis_macroeconometrico_2001_2023-
dc.identifier10.22431/25005227.1098-
dc.identifier.urihttps://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/258245-
dc.descriptionThe present research aims to empirically validate the existence of the so-called Fisher Effect and determine whether it is complete or partial in an emerging economy like Colombia, focusing on the period from 2001 to 2023. For this purpose, quarterly data on the interest rate of term deposit certificates (CDTs), which serves as the nominal interest rate, will be used, along with the observed inflation rate. As an empirical strategy, the Johansen (1995) cointegration methodology is applied, focusing on the estimation of a vector error correction model. The main results show that the Fisher Effect persists in the Colombian economy, although partially. This implies that, in response to changes in the effective inflation rate, the nominal interest rate adjusts less than proportionally due to a partial monetary illusion.en
dc.descriptionLa investigación presente tiene como objetivo validar empíricamente la existencia del denominado Efecto Fisher y determinar si este es completo o parcial, para una economía emergente como la colombiana, donde se estudiará durante el periodo de a 2001-2023. Para tal fin, se emplean datos trimestrales de la tasa de interés del certificado de depósito a término (CDT) que cumple el papel de la tasa de interés nominal y se tomara la tasa de inflación observada. Como estrategia empírica, se utiliza la metodología de cointegración propuesta por Johansen (1995), centrada en la estimación de un modelo de corrección de errores vectorial. Los resultados principales muestran que en la economía colombiana persiste el Efecto Fisher, aunque de manera parcial. Esto implica que, frente a cambios en la tasa de inflación efectiva, el tipo de interés nominal se ajusta de forma menos que proporcional debido a una ilusión monetaria parcial.es
dc.descriptionEsta pesquisa visa validar empiricamente a existência do chamado Efeito Fisher e determinar se ele é completo ou parcial para uma economia emergente como a Colômbia, que será estudada no período de 2001 a 2023. Para tanto, são utilizados dados trimestrais sobre a taxa de juros do certificado de depósito a prazo (CDT), que atua como taxa de juros nominal, e é tomada a taxa de inflação observada. Como estratégia empírica, é utilizada a metodologia de cointegração proposta por Johansen (1995), com foco na estimação de um modelo vetorial de correção de erros. Os principais resultados mostram que o Efeito Fisher persiste na economia colombiana, ainda que parcialmente. Isso implica que, diante de mudanças na taxa de inflação efetiva, a taxa de juros nominal se ajusta menos do que proporcionalmente devido a uma ilusão monetária parcial.pt-BR
dc.formatapplication/pdf-
dc.formattext/xml-
dc.languagespa-
dc.publisherEscuela Superior de Administración Pública (ESAP) Colombiaes
dc.relationhttps://revistas.esap.edu.co/index.php/admindesarro/article/view/Efecto_Fisher_Colombia_analisis_macroeconometrico_2001_2023/806-
dc.relationhttps://revistas.esap.edu.co/index.php/admindesarro/article/view/Efecto_Fisher_Colombia_analisis_macroeconometrico_2001_2023/819-
dc.rightsDerechos de autor 2025 Carlos David Alape Gamez, Simón Mateo Espitia Ardila , Fabian Arley Chacon Gonzalezes
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0es
dc.sourceAdministración & Desarrollo; Vol. 55 No. 1 (2025); e1098en
dc.sourceAdministración & Desarrollo; Vol. 55 Núm. 1 (2025); e1098es
dc.sourceAdministración & Desarrollo; v. 55 n. 1 (2025); e1098pt-BR
dc.source2500-5227-
dc.source0120-3754-
dc.subjectFisher effecten
dc.subjectinflationen
dc.subjectinterest rateen
dc.subjecteconometricsen
dc.subjectEfecto Fisheres
dc.subjectinflaciónes
dc.subjecttasa de interéses
dc.subjecteconometríaes
dc.subjectEfeito Fisherpt-BR
dc.subjectinflaçãopt-BR
dc.subjecttaxa de juropt-BR
dc.subjecteconometriapt-BR
dc.titleFisher Effect in Colombia? A Macroeconometric Analysis Between 2001 And 2023en
dc.title¿Efecto Fisher en Colombia?: un análisis macroeconométrico entre 2001 y 2023es
dc.titleEfeito Fisher na Colômbia?: Uma análise macroeconométrica entre 2001 e 2023pt-BR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece en las colecciones: Subdirección Nacional de Investigaciones - SNI/ESAP - Cosecha

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