1. Repositorio institucional de CLACSO
2. Colección de los Centros Asociados
3. México
4. Instituto de Investigaciones Económicas - IIEc/UNAM - Cosecha

Título :	Comportamiento bursátil en los G-9 emergentes (brics+4)
Palabras clave :	Economía y Finanzas;mercados accionarios;índices bursátiles;países emergentes;variables macroeconómicas;modelo var
Editorial :	Universidad Nacional Autónoma de México
Descripción :	El presente artículo estudia la relación de las variables macroeconómicas con los mercados accionarios del grupo brics, Corea del Sur, Indonesia, Turquía y México, determinando el riesgo sistemático para estos mercados, tomando en consideración cambios en cuatro variables macroeconómicas: índice de precios al consumidor, producción industrial, volumen de exportaciones y reservas internacionales; como variables explicativas de los principales índices bursátiles para cada economía, durante el periodo 2003:05 a 2013:05. La metodología incluye un modelo multifactorial, Vector Auto Regresivo (var), la prueba de descomposición de la varianza y la función impulso respuesta. La evidencia obtenida, identifica un comportamiento heterogéneo a través de las economías, implicando la presencia de segmentación y una base débil para la integración financiera en el corto plazo.
URI :	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103749
Otros identificadores :	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11836849006
Aparece en las colecciones:	Instituto de Investigaciones Económicas - IIEc/UNAM - Cosecha

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