Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe

logo CLACSO

  1. Repositorio institucional de CLACSO
  2. Colección de los Centros Asociados
  3. Colombia
  4. Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100447
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.creatorSanabria-López, Mauricio Enrique-
dc.date2020-11-04-
dc.date.accessioned2022-03-22T19:37:29Z-
dc.date.available2022-03-22T19:37:29Z-
dc.identifierhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6889-
dc.identifier10.18601/17941113.n18.07-
dc.identifier.urihttp://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100447-
dc.descriptionA comparative analysis of the portfolio optimization processes is presented using the Kelly criterion under an uncoupled nonlinear function, that is, when the profitability function for a multi-asset portfolio is defined as a nonlinear function of the fraction of total capital. that is assigned in each investment. The comparison elements are the levels of profitability and risk in the two portfo­lios (a portfolio obtained by applying the Markowitz model versus a portfolio applying the Kelly criterion) in a defined time horizon.en-US
dc.descriptionSe presenta un análisis comparativo del proceso de optimización de portafolio utilizando el criterio de Kelly bajo una función no lineal desacoplada, es decir, cuando la función de rentabilidad para un portafolio de múltiples activos se de­fine como una función no lineal de la fracción del capital total que es asignado en cada inversión. Los elementos de comparación son los niveles de rentabi­lidad y riesgo en los dos portafolios (un portafolio obtenido por la aplicación del modelo de Markowitz frente a un portafolio aplicando el criterio de Kelly) en un horizonte de tiempo definido.es-ES
dc.formatapplication/pdf-
dc.formattext/html-
dc.languagespa-
dc.publisherFacultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionaleses-ES
dc.relationhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6889/9363-
dc.relationhttps://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6889/9830-
dc.rightsDerechos de autor 2020 Mauricio Enrique Sanabria-Lópezes-ES
dc.sourceODEON; Núm. 18 (2020): Enero-Junio; 259-292es-ES
dc.source2346-2140-
dc.source1794-1113-
dc.subjectOptimization;en-US
dc.subjectportfolio;en-US
dc.subjectKelly criterion;en-US
dc.subjectMarkowitzen-US
dc.subjectoptimización;es-ES
dc.subjectportafolio;es-ES
dc.subjectcriterio de Kelly;es-ES
dc.subjectMarkowitz.es-ES
dc.titleKelly’s criterion versus the Markowitz model: Portfolio optimization under a decoupled nonlinear function of risk and return. Application to the Colombian caseen-US
dc.titleEl criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombianoes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece en las colecciones: Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha

Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Mostrar el registro sencillo del ítem


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.