Analytical pricing of continuous arithmetic Asian options using Fourier transforms

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Título :	Analytical pricing of continuous arithmetic Asian options using Fourier transforms Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier
Palabras clave :	Asian options;;pricing;;partial differential equation;;Fourier transform;opciones asiáticas;;valoración;;ecuación diferencial parcial;;transformada de Fourier
Editorial :	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
Descripción :	The second-order partial differential equation associated with the problem of pricing continuous arithmetic Asian options is presented, together with the application of the Fourier transform on the terms of the resulting equation after a series of variable changes. An analytical solution is obtained for the value of this type of options. En este artículo se presenta la deducción de la ecuación diferencial parcial de segundo orden asociada al problema de valoración de opciones asiáticas aritméticas continuas, junto con la aplicación de la transformada de Fourier sobre los términos de la ecuación resultante después de una serie de cambios de variable. Se obtiene una solución analítica para el valor de este tipo de opciones.
URI :	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100440
Otros identificadores :	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6567 10.18601/17941113.n17.06
Aparece en las colecciones:	Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha

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