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América Latina y el Caribe
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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100438| Título : | Portfolio dynamics and stochastic optimal control Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico |
| Palabras clave : | portfolio optimization;;stochastic optimal control;;Hamilton- Jacobi-Bellman equation;optimización de portafolios;;control óptimo estocástico;;ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman |
| Editorial : | Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales |
| Descripción : | An introduction to the stochastic optimal control theory and its applications is presented within the framework of the optimal portfolio selection problem. Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100438 |
| Otros identificadores : | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/6565 10.18601/17941113.n17.04 |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha |
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