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https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100426| Título : | Optimization of trading strategies with moving averages for oil futures using genetic algorithms Optimización de estrategias de trading con promedios móviles para futuros de petróleo mediante algoritmos genéticos |
| Palabras clave : | genetic algorithms;;moving average;;oil futures;algoritmos genéticos;;promedios móviles;;futuros de petróleo |
| Editorial : | Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales |
| Descripción : | The implementation of trading strategies through computational tools and artificial intelligence, such as artificial neural networks (ANN) and genetic algorithms (AG), have presented important advances in the last years, In this paper it is implemented a ag for the optimization of a trading strategy with two moving averages in the inter-day market of crude oil futures. The objective function is the global return of the investment. The document presents the methodology and the design of this investment strategy with consistent results even with out-of-sample data. La implementación de estrategias de trading a través de herramientas computacionales e inteligencia artificial, entre ellas las redes neuronales artificiales (RNA) y los algoritmos genéticos (AG), ha presentado avances importantes en los últimos años. En este trabajo se implementó un AG para optimizar una estrategia de trading basada en dos promedios móviles en el mercado intradiario de futuros de petróleo crudo WTI. La función objetivo es el retorno global de la inversión. En el documento se presenta la metodología y el diseño de esta estrategia de inversión con resultados consistentes incluso fuera de muestra. |
| URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100426 |
| Otros identificadores : | https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/5951 10.18601/17941113.n15.05 |
| Aparece en las colecciones: | Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha |
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