The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.creator	Ruge-Leiva, Diego Iván	-
dc.date	2016-10-06	-
dc.date.accessioned	2022-03-22T19:37:19Z	-
dc.date.available	2022-03-22T19:37:19Z	-
dc.identifier	https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/4650	-
dc.identifier	10.18601/17941113.n10.07	-
dc.identifier.uri	http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/100391	-
dc.description	We discuss the direct or indirect incorporation into financial economics of Kiyoshi Itô´s work on stochastic calculus, particularly the Itô formula, the relevance of his findings for option pricing theory and the way his work has been used to find a unique option pricing function in a competitive and non-arbitrage market. On that basis, we discuss how the option pricing theory may be linked with the general equilibrium theory and other aspects of conventional economics, and finally, Itô’s role in econophysics.	es-ES
dc.publisher	Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales	es-ES
dc.source	ODEON; Núm. 10 (2016): Enero-Junio; 157-184	es-ES
dc.source	2346-2140	-
dc.source	1794-1113	-
dc.subject	Stochastic Dynamic Equations	es-ES
dc.subject	Contingent Claim	es-ES
dc.subject	Pure Securities	es-ES
dc.subject	Econophysics	es-ES
dc.title	The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	-
Aparece en las colecciones:	Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales - CIPE/UEXTERNADO - Cosecha

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